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URosarioX: Herramientas estadísticas y riesgos financiero

Aprende conceptos sobre el manejo de un portafolio del riesgo financiero, utilizando herramientas estadísticas mediante R.

Herramientas estadísticas y riesgos financiero
4 semanas
4–6 horas por semana
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Gratis
Verificación opcional disponible

Hay una sesión disponible:

Una vez finalizada la sesión del curso, será archivadoAbre en una pestaña nueva.
Comienza el 28 mar
Termina el 15 oct

Sobre este curso

Omitir Sobre este curso

En este MOOC de URosarioX se abordarán temas relacionados con el manejo de un portafolio y el riesgo financiero que este conlleva, siendo el principal objetivo de fondos de inversión, bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, entre otros. Todos estos entes tienen dentro de su balance activos y pasivos los cuales sufren movimientos en su valor a través del tiempo como consecuencia de los movimientos del mercado. Estos movimientos generan el principal objetivo de este curso el cual es cuantificar el riesgo financiero mediante herramientas estadísticas utilizando R.

En este curso aprenderás sobre sobre la recopilación de información para realizar análisis, el cálculo de la rentabilidad discreta y continua, comprenderás cómo analizar el riesgo financiero a través de técnicas estadísticas y cómo determinar la distribución normal. Así mismo, identificarás cómo realizar análisis VaR y ES, estimar volatilidad aplicando -student y el Modelo Garch.

En esta experiencia de aprendizaje, encontrarás material diverso que te permitirá afianzar tu proceso de aprendizaje, encontrarás varios recursos de videos con los que lograrás comprender fácilmente los temas abordados.

De igual forma, como parte de la estrategia del curso, se contará con el testimonio y las orientaciones de expertos en diferentes áreas de la compañía Acciones y Valores S.A. Comisionistas de bolsa, que en sus más de 60 años es una de las más innovadoras, con productos y servicios que reportan los mayores beneficios a sus clientes. ****

De un vistazo

  • Idioma: Español
  • Transcripción de video: Español
  • Programas asociados:
  • Habilidades asociadas:Financial Analysis, Pension Funds, Management, Financial Risk, Balance Sheet, Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, Normal Distribution, Investments, Calculations, Innovation

Lo que aprenderás

Omitir Lo que aprenderás
  1. Recopilar información para realizar análisis.
  2. Calcular la rentabilidad discreta y continua y determinar la distribución de la información.
  3. Comprender la distribución Normal (Asimetría, curtosis).
  4. Calcular el Valor en Riesgo y la pérdida esperada y calcular el valor en Riesgo y pérdida esperada cuando la distribución no es normal.
  5. Comprender la Distribución T-student y el modelo Garch.

Plan de estudios

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Módulo 1. Información y rendimientos

  • Consulta y estructura de la información
  • Rentabilidad discreta y continua
  • Rendimiento discreto y continuo

Módulo 2. Valor en Riesgo y Pérdida Esperada

  • Distribución normal
  • ¿Cómo se aplica el VaR?
  • Simulación de VaR y Es

Módulo 3. Distribución normal

  • Características de la distribución normal
  • Distribución t-student
  • Simulación con t-student

Módulo 4. Garch y Volatilidad

  • Distribución histórica vs. Distribución futura
  • Modelo Garch
  • Simulación a partir del Modelo Garch

Preguntas frecuentes

Omitir Preguntas frecuentes

¿El curso tiene horario específico? Estos cursos no tienen horario establecido por cuanto dependen de la autogestión del tiempo del aprendiz. No obstante, se debe cumplir el calendario de desarrollo de los temas en los tiempos de apertura y cierre del curso.

¿Los temas del curso pueden tomarse en cualquier orden? Si se puede aunque se sugiere seguir la estructura propuesta para poder relacionar conceptos clave que se van abordando

¿Necesito conocimiento previo sobre economía? Si bien el curso es de nivel introductorio, se requieren conocimientos de estadística y finanzas, en la herramienta R

¿A quién está dirigido este curso? Estudiantes, profesionales o interesados en la gestión de riesgos financieros.

Este curso es parte del programa Analítica en mercados de capitales y finanzas sostenibles Professional Certificate

Más información 
Instrucción por expertos
3 cursos de capacitación
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3 meses
4 - 6 horas semanales

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