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Aprende conceptos sobre el manejo de un portafolio del riesgo financiero, utilizando herramientas estadísticas mediante R.
En este MOOC de URosarioX se abordarán temas relacionados con el manejo de un portafolio y el riesgo financiero que este conlleva, siendo el principal objetivo de fondos de inversión, bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, entre otros. Todos estos entes tienen dentro de su balance activos y pasivos los cuales sufren movimientos en su valor a través del tiempo como consecuencia de los movimientos del mercado. Estos movimientos generan el principal objetivo de este curso el cual es cuantificar el riesgo financiero mediante herramientas estadísticas utilizando R.
En este curso aprenderás sobre sobre la recopilación de información para realizar análisis, el cálculo de la rentabilidad discreta y continua, comprenderás cómo analizar el riesgo financiero a través de técnicas estadísticas y cómo determinar la distribución normal. Así mismo, identificarás cómo realizar análisis VaR y ES, estimar volatilidad aplicando -student y el Modelo Garch.
En esta experiencia de aprendizaje, encontrarás material diverso que te permitirá afianzar tu proceso de aprendizaje, encontrarás varios recursos de videos con los que lograrás comprender fácilmente los temas abordados.
De igual forma, como parte de la estrategia del curso, se contará con el testimonio y las orientaciones de expertos en diferentes áreas de la compañía Acciones y Valores S.A. Comisionistas de bolsa, que en sus más de 60 años es una de las más innovadoras, con productos y servicios que reportan los mayores beneficios a sus clientes. ****
Módulo 1. Información y rendimientos
Módulo 2. Valor en Riesgo y Pérdida Esperada
Módulo 3. Distribución normal
Módulo 4. Garch y Volatilidad
¿El curso tiene horario específico? Estos cursos no tienen horario establecido por cuanto dependen de la autogestión del tiempo del aprendiz. No obstante, se debe cumplir el calendario de desarrollo de los temas en los tiempos de apertura y cierre del curso.
¿Los temas del curso pueden tomarse en cualquier orden? Si se puede aunque se sugiere seguir la estructura propuesta para poder relacionar conceptos clave que se van abordando
¿Necesito conocimiento previo sobre economía? Si bien el curso es de nivel introductorio, se requieren conocimientos de estadística y finanzas, en la herramienta R
¿A quién está dirigido este curso? Estudiantes, profesionales o interesados en la gestión de riesgos financieros.
